Html5 Trading System

Trendfinders foco é fornecer sistemas de negociação que você pode continuar a negociar por anos (e não o novo quothotquot sistema que deixa de funcionar em 3 meses). Queremos clientes de longo prazo. Em nossa opinião, uma das chaves mais importantes para o sucesso do sistema de negociação é ficar com o sistema. Para suportar isso, desenvolvemos sistemas com foco primário no controle de risco e minimizando rebaixamentos. Todos os resultados do desempenho do sistema neste site incluem comissão e derrapagem e são resultados não compostos (os lucros não são reinvestidos). Tenha cuidado ao analisar resultados de desempenho em outros sites - nem todos os fornecedores de sistemas incluem derrapagem e comissão em seus resultados. A Comissão e o atraso são custos de negociação reais e devem ser contabilizados. Para ver os resultados da negociação de múltiplos sistemas, por favor, vá para a página Portfolios. Para ver informações detalhadas para cada sistema, clique nos nomes abaixo ou no menu à esquerda. Copyright 0169 2009-2017 Trendfinder Trading Systems LLC. Todos os direitos reservados. TradingView é uma nova e emocionante plataforma de gráficos baseada na web que oferece gráficos de qualidade profissional, além de dados confiáveis ​​e em tempo real para virtualmente milhares de símbolos, incluindo ações, Forex e ETFs. Agora você pode usar DecisionBar em qualquer dispositivo que possa acessar a World Wide Web. Isso inclui o seu PC ou Mac, seu iPad ou tablet e os gráficos profissionais avançados do iPhone ou do Smart Phone TradingViews são completamente personalizáveis. Você pode experimentar no gráfico de demonstração acima. Altere símbolos e intervalos, altere as escalas arrastando com o mouse ou movendo a roda do mouse. Adicione indicadores dos menus do indicador ou desenhe linhas de tendência com as ferramentas de desenho. Atualize a página para começar novamente. O melhor de tudo, seus gráficos são salvos na nuvem e você pode acessá-los de forma segura a partir de qualquer computador do mundo. Não podemos ver o gráfico Os gráficos do TradingView exigem as versões mais recentes do Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ou Opera. Funciona melhor em navegadores que não o Internet Explorer. Se você tiver a versão mais recente do Internet Explorer e ainda não pode ver o gráfico, tente clicar no ícone de compatibilidade no lado direito da barra de endereços. DecisionBar para TradingView custa apenas 49 meses ou economize grande com uma assinatura anual por apenas 297. Isso funciona com apenas 24,75 meses. Por favor, note que as assinaturas do DecisionBar para TradingView não são reembolsáveis. Além disso, não há assinaturas ao longo da vida no DecisionBar para o TradingView. Por favor, clique no link abaixo para obter um pdf que lhe mostrará como ativar uma associação FREE TradingView e como se inscrever no DecisionBar para o TradingView. 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Se você ainda tiver dúvidas, pode ligar para o nosso escritório entre as 9h30 e as 15h30. De segunda a sexta-feira às 800-228-4256.Trading Systems 101 A grande maioria dos comerciantes no mercado basicamente comercializa sem muito plano. A maioria acredita que tudo o que você tem que fazer para ganhar dinheiro no mercado é ouvir as recomendações dos analistas ou notícias de última hora e então eles serão definidos para a vida. Todo mundo que eu sei que tem jogado no mercado usando notícias das cabeças falantes na TV ou na Internet acabou por perder seu dinheiro e sair. Se mais de 90 dos jogadores neste jogo perderem, e 90 usam as notícias para negociar. Hmmmm. Estamos vendo uma correlação aqui. A Trading era como jogar uma máquina caça-níquea. Era uma vez, eu também fui apanhado na digitalização das notícias para idéias comerciais. De vez em quando, eu conseguiria uma ótima chance, mas era como jogar uma slot machine - eu ganharia apenas o suficiente para me manter jogando. Sempre fui um tipo analítico de pessoa, então comecei minha busca por um método de troca repetitivo. Depois de ler várias entrevistas de comerciantes bem-sucedidos, decidi passar pela rota informatizada. Muitos dos melhores comerciantes do mundo estavam usando sistemas computadorizados para gerar seus sinais de compra e venda, e isso cabia bem com a idéia de como as negociações deveriam ser. Isso foi há uma década, e naquele tempo, eu aprendi 10.000 mais sobre sistemas de negociação e o que os faz marcar. Filosofia do sistema de negociação A filosofia do design do sistema de negociação é usar o passado para descobrir a probabilidade de algo acontecer no futuro. Isso não significa que podemos prever o futuro - podemos reagir a ele no entanto. Eu penso em negociar como eu jogando jogos de cartas como poker. A grande diferença é que as regras para o poker são muito bem estabelecidas e repetitivas. Com o mercado de ações, as regras não são publicadas, então eu tenho que usar o passado para chegar às regras de como eu acho que o jogo deve ser jogado. Coloco minhas idéias em um computador que, por sua vez, me diz se eu teria feito bem (ao ganhar dinheiro) no passado com esses conjuntos de regras. Não há nada novo sob o sol. O futuro é incognoscível, mas saber o que aconteceu no passado pode dar uma olhada nas probabilidades de resultados futuros. Afinal, a emoção humana é a mesma agora que há 1000 anos atrás (e afirmo que são essas emoções que criam bordas para que possamos explorar nos mercados). A principal maneira de manter a pontuação no mercado de ações é por quanto dinheiro você faz, e não com a frequência com que você está certo ou errado. Você vê, se você ganhou 30 do tempo, mas seus vencedores eram 3 vezes o tamanho de seus perdedores, você estaria ganhando dinheiro. A maioria dos comerciantes se concentra demais em seu próprio ego em vez de jogar o jogo para ganhar dinheiro. É por isso que mesmo os brainiacs do tipo Einstein com QI abaulamento falham na negociação. Quando você tira a emoção da imagem e se concentra em jogar o jogo em seus termos. Você pode encontrar uma fonte constante de riqueza. Crunching the Numbers É realmente não apenas o suficiente para ganhar dinheiro com o mercado. Eu quero não só fazer um monte de dinheiro, mas eu quero fazê-lo, mantendo meus drawdowns tão pequeno quanto possível. Se eu fizer 80 em um ano, mas eu tive que gastar um desperdício de 60 durante esse tempo. Bem, isso não é um bom sistema de comércio. Na verdade, um sistema comercial como esse poderia muito bem fazer você perder todo seu dinheiro em algum momento no futuro. Então, como podemos encontrar sistemas com potencial Por testar, testar e testar novamente. Eu gosto de dizer que eu não uso análises técnicas para encontrar meus negócios eu uso análises testadas. Eu vou passar por gráficos por horas até eu ver o que parece ser uma vantagem. Então, eu programei minhas idéias em um computador (ou computadores, dependendo de quanto quantidade de crunching é requerido). Em seguida, eu vou refinar os critérios de negociação, testando diferentes combinações dos indicadores que eu induzi ao computador. Tudo dito, esse processo leva muito tempo, já que até meus novos computadores têm dificuldade em cruzar dados para milhares de ações por 15 anos. Se for difícil de fazer, então eu sei que estou no caminho certo. Se fosse fácil, então todos estariam fazendo isso e eu não teria vantagem. Entre ganhe ganhos e uma multiplicidade de outras estatísticas. Uma das estatísticas mais comuns para medir o desempenho é a relação MAR. Basicamente, você toma sua taxa de crescimento anual composta (CAGR) e divide-se pela sua pior retirada durante esse período. Então, se o meu sistema comercial tiver um CAGR de 50, e meu pior desembarque foi de 25, então a relação MAR é 2.0. Quanto maior melhor. Em geral, descobri que quanto mais curto o prazo e os negócios mais, maior o MAR. Um sistema de negociação de muito curto prazo, como o nosso Profit Taker, tem um MAR em torno de 3. mesmo durante o pior mercado de base desde 1929. Se você olhar para a curva de patrimônio com retração, você verá que tem sido um fabricante de dinheiro estável. Ao lidar com períodos de negociação mais longos, os índices de aumento de renda tendem a diminuir. O benefício é que você troca menos, e os retornos podem ser muito grandes, mas esses sistemas tomam mais um sucesso de tempos em tempos. Os sistemas de tendência seguinte tendem a ter índices MAR mais baixos no mercado acionário. Outra estatística importante para mim é o período de tempo entre novos picos de equidade. Eu não quero trocar sistemas que durarem mais de 12 meses antes de fazer uma nova equidade alta. É muito difícil manter-se focado depois da longa retirada. A relação MAR é muito fácil de entender, mas acho falta. Só saber a sua taxa de crescimento e a pior redução não é suficiente. Eu quero mergulhar e usar um número que me penaliza por não apenas grandes remessas, mas o tempo entre novos picos de equidade. Peter Martin apresentou o índice Ulcer que faz exatamente isso. Ele dá números entre 0 (uma linha perfeitamente reta sem rebaixamentos) e 100 (um sistema sempre em retirada, o que certamente me daria uma úlcera). Ao atravessar sua curva de patrimônio, penaliza você pela redução ao quadrado cada vez que você está abaixo do pico patrimonial. Você pode então tomar sua taxa de crescimento anual e dividi-la pelo índice Ulcer. Acho que esta é, de longe, a melhor maneira de comparar sistemas. Obrigado Peter Martin. Para ganhar dinheiro, mantendo o risco baixo, você deve usar o dinheiro e a gestão de riscos adequados. A maioria vê isso como um pensamento depois da negociação. Não é, na verdade, deve ser pensado como o aspecto mais importante da negociação. Se você arriscar demais e perder todo o seu dinheiro, você está fora do jogo. Para cada comércio que você faz, você deve saber exatamente quantas ações você vai comprar e quanto dinheiro está em risco em qualquer ponto. Por exemplo, se você perder dinheiro em qualquer comércio, talvez não seja mais do que 1 de seu portfólio total. Você pode calcular o número de ações a comprar de acordo com o preço de entrada e o preço de parada: Acções (risco de carteira) (tamanho da carteira) (preço de compra - preço de parada). Assim, para uma carteira de 50.000 risco 1 (ou 500): Ações (0.01) ( 50,000) (25,45 - 23,04) Quando as ações de negociação existem mais para se preocupar com o quanto você vai arriscar em qualquer comércio. Você vê, os estoques estão altamente correlacionados entre si. Não só você está arriscando dinheiro em cada comércio, mas você arrisca que todos esses recursos falhem ao mesmo tempo. Portanto, você deve limitar o número de ações que um sistema está negociando a qualquer momento. Meus testes mostraram uma maneira muito fácil de misturar apostas fracionadas fixas com gerenciamento de risco. Basta dividir o dinheiro para arriscar uniformemente entre 10 ou mais posições. Por exemplo: Ações (tamanho da carteira 10) Preço de entrada Ações (50,000 10) (25,45) Agora, limitamos o número de posições (10) que podem ser contra nós e reduzimos o risco máximo no caso de um estoque ter aumentado (Se uma de nossas ações fosse para zero, estariamos fora de 10 max). Um dos maiores erros que eu vejo as pessoas ao testar sistemas é significância estatística. Às vezes, um padrão específico aparecerá apenas 10-15 vezes na história. Os resultados ficam ótimos, mas quando aplicados ao mundo real, eles falham. Você vê, eu poderia escolher aleatoriamente um estoque particular e uma data aleatória para comprar ao ar livre, depois vender no fechamento. Existem milhares de ações e cerca de 250 dias de negociação em um ano. Eu aposto que eu poderia encontrar alguns exemplos que ganham 100 do tempo apenas devido a chance aleatória. Quando procuro uma vantagem na negociação, quero ver muitos exemplos. Não apenas um punhado. Quando se trata de escolher entre milhares de ações, eu quero ver centenas, senão milhares de amostras. Dessa forma, posso determinar que não criei apenas uma amostragem aleatória de negócios que simplesmente funcionam bem. Os sistemas de negociação de estoque descritos neste site têm milhares de amostras para testes de volta - muitos mais do que realmente listados, uma vez que cada sistema possui um limite de 10 posições ao mesmo tempo. O software que utilizo filtra os negócios se o número máximo de posições for atingido. Eu vi esse erro uma e outra vez. Um comerciante recebe um pacote básico de teste de volta e procede para testar quais médias móveis funcionam para um estoque específico. Ouch Esta é uma maneira rápida de perder dinheiro. Se você estiver usando apenas um estoque para calcular os valores otimizados, você vai encontrar o problema descrito acima (não amostras suficientes para significância estatística). Um conjunto de regras para milhares de ações Se em vez disso, você deveria verificar milhares de ações para algumas combinações que funcionam para todas elas. Bem, essa é uma estatística muito mais significativa. Quando estou testando o que funciona para ações, eu as teste TODOS. Eu quero usar as mesmas regras para milhares de ações. Só então acredito que descobri uma vantagem. Contabilização da Comissão, interesse da margem e derrapagem Existem apenas muitos comerciantes por aí que não percebem o quanto as despesas extras em negociação representam. A ótima notícia é que as comissões estão caindo dramaticamente (os corretores interativos são baixos para 12 centavos por ação agora). No entanto, você ainda precisa pagar juros para o seu corretor por usar a margem ao comprar ou vender curto, e você deve explicar o atraso. Slippage é a quantidade de dinheiro que você perde quando uma ação não troca exatamente com seu preço de entrada. Diga que faço uma compra para comprar no horário aberto. O horário aberto era 20,00, mas meu preço de preenchimento era 20,07. Seu atraso é de 7 centavos de dólar o número de ações compradas (7 centavos de 1000 ações 70). Eu sempre incluo deslizamento quando testar sistemas. Eu costumo estimar o deslizamento entre 5 a 10 da faixa dos dias. Se um estoque se movia entre 20.00 e 21.00, o deslizamento era provavelmente entre 5-10 centavos. Eventualmente, é muito possível mover o mercado com seus pedidos. Existem duas maneiras de eu combater isso: apenas negociando ações líquidas que comercializam vários milhões de dólares em ações, em média, e usando ordens de limite de parada. As ordens de limite de parada permitem que você coloque um teto sobre quanto você está disposto a pagar por um estoque. Por exemplo, o estoque XYZ está sendo negociado às 19.00 e eu coloco uma ordem de limite para comprar em 20.0020.06. Quando o estoque atinge 20.00, minha compra para comprar no limite de 20.06 é colocada no mercado. Termos e fórmulas comerciais do sistema CAGR - Taxa de crescimento anual composta. Não é bom simplesmente levar seus ganhos percentuais e dividir pelo tempo. Se você fez 50 mil em um período de 50 anos, isso não é o mesmo que dizer que você fez 1.000 por ano. Você aplicaria uma fórmula com base em juros compostos: x Sqrt (Ganho percentual) - 1 (onde x é o número de anos) (50) Sqrt (50,000) - 1 13,23 (Observe que eu estou usando a função xsquareRoot especial encontrada na maioria Calculadoras científicas. Não estou multiplicando por 50 no exemplo acima). MAR - Uma medida simples para ganhar dor. Tome a taxa de crescimento anual composta (CAGR) e divida-se pela pior retirada. Se eu tiver um 50 CAGR, e minha pior redução foi de 25, minha relação MAR é 2,0. Índice de Úlcera - Criado por Peter Martin, esta faixa de ganhos é de 0-100. Zero seria uma linha perfeitamente reta sem rebaixamentos, enquanto 100 seriam diretos (dando-lhe assim uma úlcera). Tanto a profundidade quanto a duração de uma redução são medidas. Eu gosto deste modelo de estatísticas porque, ao contrário da relação MAR, não penaliza demais o que, por definição, é um evento único (o seu pior recuo). Por favor, veja este site para mais informações. Martin Ratio - Ao levar seu CAGR e dividir pelo índice Ulcer, este número lhe dará um número muito melhor para comparar os sistemas de negociação. Os índices Sharpe e as relações MAR são modelos de comparação inferiores na minha opinião. Clique aqui para acessar instantaneamente a sua versão gratuita. Os resultados aqui listados são baseados em negociações hipotéticas. Falando claramente, esses negócios não foram realmente executados. os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram realmente executados, os resultados podem ter em (ou sobre) compensados ​​pelo impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Você pode ter feito melhor ou pior do que os resultados retratados.