Vxx Média Móvel

Volatilidade de Negociação Uma Estratégia VXX Básica. O mercado de ETF e ETN continuamente evoluindo tornou incrivelmente fácil para o comerciante varejista médio ter acesso a muitos mercados diferentes que costumavam ser reservados para comerciantes profissionais Com essa nova disponibilidade veio um grande influxo de Estratégias e idéias para aproximações quantitativas a estes mercados. A criação do VXX ETN forneceu comerciantes do varejo a habilidade de trocar a volatilidade do mercado Os comerciantes que usaram simplesmente usar o VIX como um indicador geral do mercado podem agora negociar realmente esse indicador. O VXX Torna a volatilidade de negociação uma opção para os comerciantes de varejo Jay Wolberg nos dá uma idéia única para uma estratégia de negociação. Jay Wolberg da Trading Volatility publicou uma estratégia para a negociação do VXX baseado em sinais do VXX Weekly Roll Yield WRY e sua média móvel de 10 dias simples . As regras para esta idéia são extremamente simples. Há duas metades desta estratégia de negociação.1 sendo curto VXX UVXY ou longo XIV SVXY sempre que t Ele WRY está abaixo de sua média móvel, e.2 sendo VXX longo UVXY ou XIV curto sempre que o WRY está acima de sua média móvel. Ele fornece-nos com seus parâmetros backtesting. Eu backtested as estratégias separadas para VXX curto somente e VXX longo somente de O início de VXX 1 30 2009 a 12 10 pontos 2013.Decision são feitas usando os dados de fechamento do dia s comércios individuais na análise pode ser visto here. Jay s curto lado retornos olhar muito promissor. Para curto VXX only. But seu lado longo Retorna aren t rentável. Por longo tempo VXX only. As você pode ver, o lado curto desta estratégia parece ter uma vantagem, mas o lado longo doesn t bastante empilha Jay continua fornecendo histogramas que relatam os retornos de trades. He individual Também sugere que muitos dos negócios de lado longo começou rentável, mas depois deu de volta seus ganhos e se transformou em ligeiras perdas Sua teoria é que a implementação de uma parada à direita teria protegido os lucros e tornou uma estratégia bem sucedida lado longo. Eu também seria curioso para ver como a adição de um filtro de tendência a longo prazo iria impactar os retornos eu me pergunto quantos de seus comércios perdendo ocorreu no lado errado da 100 ou 200 dias de média móvel simples. Once Novamente, temos uma estratégia que poderia ser desenvolvida em algo único e rentável No entanto, neste momento, é basicamente apenas uma idéia interessante. Deixe uma resposta Cancelar resposta. Atualizado em 12 11 13 às 4 48 da tarde. Na semana passada, adicionamos um novo gráfico à página VIX Futures Data, que traça o valor de fechamento diário do VXX Weekly Roll Yield, WRY, em comparação com sua média móvel simples de 10 dias. Fornece aos comerciantes com entrada simples e sinais de saída que podem ser usados ​​para medir a dinâmica de VXX, UVXY, XIV e SVXY. Há duas metades desta estratégia de negociação 1 sendo curto VXX UVXY ou XIV SVXY longo sempre que o WRY está abaixo de seu movimento Média e 2 sendo VXX longo UVXY ou curto XIV sempre que o WRY está acima de sua média móvel. Below é o gráfico atual. Eu backtested as estratégias separadamente para VXX curto somente e VXX longo somente do começo de VXX 1 30 2009 a 12 10 2013 Os pontos de decisão são feitos usando os dados de fechamento do dia. As negociações individuais na análise podem ser visualizadas aqui. Somente para VXX curtos. De Perdas 47.Avg Retorno 4 1.Max Gain 40 4.Max Perda -19 2.Sum de ganhos Perdas 438 6.For VXX apenas longo .--- Soma de todos os ganhos e perdas 356 7.Below são os histogramas para cada Das estratégias, agrupando o número de negócios que ocorreram em vários blocos de pontos percentuais. O maior bloco de retornos para negócios usando a estratégia VXX curta está entre -4 e 0, que teve 27 ocorrências. O maior bloco de retornos usando o longo VXX estratégia também é entre -4 e 0, que teve 37 ocorrências A maioria destes comércios experiência ganhos nos primeiros dias de casal, mas acabam em uma perda como futuros VIX reverter para a sua média. O Weekly Roll Yield gráfico está disponível para todos os Trading Membros de volatilidade Para obter mais informações sobre assinaturas, consulte nossa página de assinatura. ------------ Desresponsabilização de Desempenho Hipotético e Simulado Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes Ao contrário dos resultados mostrados em um Desempenho real, essas Além disso, uma vez que estas operações não foram efectivamente executadas, estes resultados podem ter sub-ou sobre-compensado o impacto, se for o caso, de certos factores de mercado, tais como a falta de liquidez Programas de negociação simulados ou hipotéticos em Geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes a estes sendo demonstrado Diferenças de desempenho adicionais em backtests surgem da metodologia de utilização do 4 00pm ET valores de fechamento para XIV, VXX e ZIV como um aproximado os preços comerciais para os indicadores que exigem VIX e VIX futuros para resolver em 4 15pm ET. Stay até à data por ter posts enviados diretamente para o seu feed RSS ou Email. Volatility Index VIX. Volatility Index VIX. Os índices de volatilidade medem a volatilidade implícita para uma cesta de put e opções de compra relacionadas a um índice específico ou ETF O mais popular é o CBOE Volatili O índice VIX, que mede a volatilidade implícita de um conjunto de opções de compra e venda out-of-the-money para o SP 500 Especificamente, o VIX é projetado para medir a volatilidade esperada de 30 dias para o SP 500 The Chicago Board Options Exchange CBOE calcula índices de volatilidade para um número de diferentes ETFs e índices Estes incluem o Gold SPDR, o USO Oil Fund, o Euro Currency Trust, o Dow Indústria, o SP 500 eo Nasdaq 100 Este artigo vai se concentrar em usar o VIX Chartists pode Use o VIX e outros índices de volatilidade para medir o sentimento e olhar para sentimentos extremos que podem prefigurar inversões. A fórmula completa para o Índice de Volatilidade CBOE está além do escopo deste artigo, mas podemos descrever os insumos básicos e alguns história Originalmente criado em 1993 , O VIX usou opções de SP 100 e uma metodologia diferente Em particular, a fórmula original usou opções de dinheiro para calcular a volatilidade Este indicador ainda está disponível como a Volatility Inde X - Original Formula VXO. Em 2003, o CBOE adotou uma nova metodologia que utiliza opções de compra e venda de curto prazo e de próximo prazo para medir a volatilidade implícita para o SP 500. Como você pode ver nos gráficos acima, a diferença entre esses dois indicadores É desprezível a olho nu As opções de prazo próximo têm pelo menos uma semana até à expiração As opções de prazo seguinte geralmente são de 1 a 2 meses Cada preço de opção traz uma volatilidade implícita, que também é conhecida como Desvio Padrão Usando uma fórmula bastante complexa , O CBOE calcula uma média ponderada da volatilidade implícita para encontrar a volatilidade esperada de 30 dias para o SP 500 30 dias refere-se a dias de calendário, não dias de negociação Em poucas palavras, existem quatro etapas envolvidas no cálculo. O VIX resultante fornece-nos Com o desvio-padrão ponderado de 30 dias do movimento anual no SP 500 Uma leitura de 20 esperaria um movimento de 20, para cima ou para baixo, nos próximos 12 meses Este número anualizado pode ser transformado em um número mensal por dividi Ng it pela raiz quadrada de 12.3 464 Um número diário seria encontrado dividindo pela raiz quadrada de 252.15 874, que é o número de dias de negociação em um ano A tabela abaixo mostra os níveis VIX com a volatilidade esperada no SP 500 em Uma base mensal ou diária Tenha em mente que estamos falando de volatilidade, e não o retorno esperado ou change. Typically, o VIX tem uma relação inversa com o mercado de ações VIX avança quando os estoques declínio e diminui quando o avanço das ações Parece que a volatilidade seria Imune à direção do mercado, mas o mercado de ações tem um viés de alta em geral Um mercado de ações em alta é visto como menos arriscado, enquanto um mercado de ações em declínio traz mais risco Quanto maior o risco percebido, maior a volatilidade implícita. Suscetível ao movimento direcional Um down swing ou declínio prolongado aumenta a demanda por opções de venda que, por sua vez, aumenta os preços de venda ea volatilidade implícita Put são comprados como hedge contra longos Posições ou como uma aposta direcional É por isso que muitos analistas consideram o VIX um indicador coincidente Move-se quando as ações se movem, não independentemente de ações Na verdade, VIX pode ser usado como um indicador de confirmação de tendência, porque muitas vezes tende na direção oposta da Mercado de ações Apesar de uma tendência de tendência, o VIX também pode negociar em gamas que marcam extremos de sentimento Estes extremos podem ser identificados para antecipar reversões do mercado de ações. Trends, intervalos e Spikes. Over um longo período de tempo, um gráfico do índice de volatilidade CBOE Irá mostrar períodos com tendências estendidas, intervalos definidos e picos intermitentes O gráfico abaixo mostra o VIX em um período de 4 1 2 anos com a média móvel de 200 dias Durante este período, o VIX mudou de faixa, tendência maior, tendência menor e spiked periodicamente A primeira metade do gráfico mostra a variação de gama maior Como o SP 500 ultrapassou 1400 no final de 2006, o índice de volatilidade CBOE negociado na faixa de 10 a 15, que é baixo em relação a 20 10 níveis O VIX subiu no primeiro semestre de 2007 e, em seguida, negociados em uma faixa superior de julho de 2007 até outubro de 2008 Observe como o VIX não mergulhar abaixo de 15 durante este período e reverteu logo após ultrapassar 30. A segunda metade do gráfico Mostra o VIX surging com uma tendência de alta curta e, em seguida, avançar em uma tendência de baixa estendida que foi pontuada por um pico Como o declínio do mercado acelerou em setembro de 2008, o VIX começou a mover-se agudamente superior e ultrapassou 75 no quarto trimestre Embora o VIX atingiu o pico no final 2008, o SP 500 não fundo até início de março de 2009 O indicador quebrou sua média móvel de 200 dias em abril e tendência menor até um aumento em maio de 2010 Observe como o SP 500 tendência maior como VIX tendência menor A tendência de baixa no VIX terminou Com um pico acima de 40 no início de maio, que coincidiu com o famoso crash flash em 06 de maio de 2010 O crash flash é apenas um blip no gráfico SP 500, mas um pico enorme no gráfico VIX Implied volatilidade nas opções de venda su Rged como os compradores empurraram os preços de postos agudamente superior Tais surtos de pânico são por isso que o índice de volatilidade CBOE é por vezes referido como o medo index. Sentiment extremos. Sentimento extremos podem ser identificados quando o VIX trades dentro de um intervalo ou picos Como observado no gráfico acima, O Índice de Volatilidade CBOE negociado dentro de um intervalo bem definido de julho de 2007 até outubro de 2008 Movimentos para a extremidade superior deste intervalo 30-32 sinalizou bearishness excessiva que prenunciou inversões de alta O movimento para a parte inferior 16-18 sinalizou excessiva bullishness que prenunciou reversões bearish As linhas verdes pontilhadas no gráfico abaixo mostram movimentos acima de 30, enquanto as linhas tracejadas vermelhas se movem abaixo de 18. Havia quatro extremos de baixa e dois extremos de alta ao longo de um período de 10 meses Embora não perfeito, movimentos para esses extremos foram bastante eficazes na antecipação de reversões No SP 500.Ranges não são sempre tão bem definidos e intervalos podem mudar ao longo do tempo O gráfico abaixo mostra o VIX de abril de 2004 a setembro O VIX apresentou uma tendência menor em 2004, 2005 e início de 2006 Em vez de um intervalo bem definido, o intervalo flutuou para baixo até o VIX atingir 10 em julho de 2005 Houve um pico acima de 20 em Em junho de 2006, mas isso não prenunciou uma tendência de queda prolongada. Em vez disso, este pico sinalizou excessivo bearishness ou pânico que marcou uma grande baixa O indicador recuou para 10 em outubro de 2007 e negociado na área 10-14 como o mercado continuou maior para vários Meses Houve outro pico acima de 18 e este pico também marcou uma grande baixa como o SP 500 subseqüentemente se moveu acima de 1500. Um acoplamento incomum do Índice de Volatilidade CBOE ocorreu de abril de 2007 até outubro de 2007 Em vez da relação inversa normal, VIX moveu-se mais altamente durante este período de tempo O SP 500 gravou seu elevado em outubro 2007 como o VIX negociado acima de 16 e bem acima de seus pontos baixos em torno de 10 Algo não é certo quando o VIX e SP 500 se levantam juntos Como um sinal de alerta que prenunciou um declínio prolongado de outubro de 2007 até fevereiro de 2009.Desenvolver com o PPO. Como observado acima, o índice de volatilidade CBOE muitas vezes tendências e isso faz com que seja difícil identificar extremos ou ciclos Chartists pode detrend o VIX, aplicando o Percentual Oscilador PPO para o indicador PPO é igual ao EMA de 10 dias menos o EMA de 50 dias dividido pelos 50 dias EMA PPO valores representam a diferença percentual entre os 10 dias EMA e 50 dias EMA PPO é positivo quando o VIX EMA de 10 dias está acima da EMA de VIX de 50 dias e negativo quando a EMA de VIX de 10 dias está abaixo da EMA de VIX de 50 dias. Este exemplo mostra PPO 10,50,1, mas qualquer combinação de médias móveis pode ser usada A 1 É usado para a linha de sinal média móvel para fundir com o indicador real Você pode ler mais sobre o PPO em nosso artigo ChartSchool. O gráfico seguinte mostra o oscilador de preço por cento para o VIX sem o VIX Ao contrário do gráfico VIX, o VIX PPO 10 , 50,1 oscila acima e abaixo do zero l Ine Houve uma gama bastante bem definida desde 2006 até meados de 2008 como o PPO produziu alguns bons sinais para ambos os extremos Esta gama expandiu como volatilidade expandiu no final de 2008 O PPO ultrapassou 50 em outubro de 2008 e, em seguida, mergulhou abaixo de -17 em janeiro de 2009 Depois de atingir o seu nível mais baixo em anos, o VIX PPO manteve-se em níveis relativamente baixos e não ultrapassou 10 até que o aumento de 40 em abril-maio ​​de 2010 Este pico representou um extremo bearish. As linhas pontilhadas verde mostram quando o VIX PPO mudou para trás abaixo Sua extrema baixa 25 Como com o VIX, o tempo pode ser melhorado pela espera por uma reversão de volta abaixo de 25 Observe como o VIX PPO movido acima de 25 em setembro de 2008 e manteve-se acima de 25 durante várias semanas como o mercado continuou a cair Turning bullish sobre a inicial Mover-se acima de 25 teria sido caro As linhas pontilhadas vermelhas mostram períodos de bearishness excessivo de setembro 2006 até janeiro 2009 Depois que o mercado aterrissou em março 2009, o VIX PPO moveu-se abaixo de -10 muito frequentemente e t Estes sinais de bullishness excessivos não trabalharam durante o uptrend forte. O índice da volatilidade de CBOE é um indicador do sentimento que reaja aos movimentos do mercado conservado em estoque O VIX não é realmente um indicador preditivo O indicador declina durante um avanço do mercado conservado em estoque E os avanços quando o declínio das ações Sharp declínios do mercado de ações freqüentemente produzem picos exagerados no Índice de Volatilidade CBOE como pânico aderências do mercado Picos acima de níveis específicos sugerem bearishness excessivo que pode levar a uma reunião do mercado Um avanço do mercado de ações constante produz uma tendência de queda constante e níveis relativamente baixos Para o VIX O bullishness excessivo é frequentemente duro de definir quando os estoques estão tendendo mais altamente Como a maioria de indicadores do sentiment, o índice da volatilidade de CBOE deve ser usado conjuntamente com outros indicadores para o sincronismo do mercado Quando as probabilidades de uma reversão aumentarem com sentimentos extremos, Osciladores dinâmicos padrões gráficos ou outras formas de Análise técnica para confirmar ou tempo um reversal. SharpCharts usuários podem adicionar o índice de volatilidade CBOE como um indicador acima ou abaixo da janela do gráfico principal Por exemplo, o SP 500 pode ser mostrado na janela principal gráfico com o VIX como um indicador abaixo Escolha o preço Como um indicador, digite o símbolo VIX como um parâmetro e, em seguida, escolha a posição Alternativamente, o VIX pode ser mostrado na janela do gráfico principal com o SP 500 SPX como o indicator. Showing o VIX como o oscilador de preço por cento 10,50,1 Envolve mais alguns truques de gráficos Os usuários do SharpCharts podem clicar no gráfico abaixo para ver as configurações e salvar este gráfico para uma lista de favoritos Aqui estão os passos.1 Crie um gráfico com o Índice de Volatilidade CBOE VIX na janela principal.2 Sob Atributos de Gráfico e Tipo, escolha Invisível. 3 Selecione Preço em Indicadores, insira SPX em Parâmetros e Preço Atrás para Posição. 4 Selecione Percentual Preço Oscilador PPO sob Indicadores, insira 10,50 para Parâmetros e Abaixo para Posição.5 Para uma visão completa, Ele Ight pode ser definido em 1 0.6 Clique em atualizar para ver o gráfico resultante. Mais detalhes Study. This detalhes 16 simples, mas eficaz, estratégias cruciais para o sucesso de qualquer comerciante ou investidor Leitores aprenderão técnicas de oscilador, estratégias de reversão de média e até mesmo ver de volta Testados Uma estratégia ensina comerciantes como usar o VIX para o mercado timing. Short Term Trading estratégias que funcionam Larry Connors e Cesar Alvarez. Website White Paper sobre o índice de volatilidade CBOE O CBOE detalhou a nova metodologia VIX em um Livro Branco de 2003 que está disponível No site do CBOE O link acima leva você a página VIX no CBOE Esteja avisado que este white paper é algo muito técnico.